파생금융상품
로즈
2023-11-24 05:31
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본문
파생금융상품
도서명 : 파생금융상품
저자/출판사 : 감형규,신용재,전진규,저자,글,, 유원북스
쪽수 : 606쪽
출판일 : 2023-02-06
ISBN : 9791162881644
정가 : 33000
제1편
선 물
제1장 선물거래의 기초개념
1 선물거래의 의의와 종류 4
1.1 선물거래의 의의 4
1.2 선물거래의 종류 7
2 한국거래소 선물의 주요 명세 9
2.1 기초자산 9
2.2 가격표시방법 12
2.3 계약금액 13
2.4 호가가격단위와 최소가격변동금액 14
2.5 결 제 월 15
2.6 최종거래일 16
2.7 최종결제 16
3 선물의 거래절차 20
4. 선물거래의 손익 22
5. 선물시장의 구조 24
5.1 선물거래소 25
5.2 결 제 소 25
5.3 선물중개회사 28
6. 증거금제도 29
6.1 위탁증거금 30
6.2 거래증거금 32
7 선물거래자의 유형과 선물시장의 경제적 기능 35
7.1 선물거래자의 유형 35
7.2 선물시장의 경제적 기능 36
연습문제 39
제2장 선물의 가격결정
1 투자자산에 대한 선물의 가격결정 46
1.1 완전시장에서의 보유비용모형 46
1.2 선물거래의 만기간 스프레드 52
1.3 불완전시장에서의 보유비용모형 55
2 주가지수선물의 가격결정 59
2.1 주가지수선물의 특성 및 거래제도 59
2.2 주가지수선물의 가격결정 61
3 금리선물의 가격결정 64
3.1 금리선물의 특성 및 거래제도 64
3.2 금리선물의 가격결정 65
4 통화선물의 가격결정 66
4.1 통화선물의 특성 및 거래제도 66
4.2 통화선물의 가격결정 68
5 소비자산에 대한 선물의 가격결정 70
5.1 편의가치와 선물가격 70
5.2 선물가격과 기대현물가격의 관계 71
연습문제 75
보론 1 미국의 금리선물 85
A1.1 T-bond선물 85
A1.2 유로달러선물 89
보론 2 현물이자율과 선도이자율 91
A2.1 현물이자율과 만기수익률 91
A2.2 선도이자율 95
제3장 선물거래와 위험관리
1 헤지의 기본원리 100
1.1 헤지의 의의 100
1.2 베이시스 101
2 최소분산헤지비율 106
3 주가지수선물을 이용한 헤징 110
3.1 주가지수선물을 이용한 포트폴리오의 관리 110
3.2 자산배분전략 113
4 금리선물을 이용한 헤징 117
4.1 듀레이션 117
4.2 듀레이션에 근거한 헤징전략 124
연습문제 130
제4장 채권관리와 VaR
1 채권관리 148
1.1 소극적 채권관리 148
1.2 적극적 채권관리 153
2 VaR 157
2.1 VaR의 의의 157
2.2 VaR의 측정 158
2.3 채권 VaR 164
연습문제 166
제5장 환위험관리
1 외환시장 184
2 환율결정이론 188
2.1 일물일가의 법칙과 구매력평가 188
2.2 이자율과 환율：이자율평가이론 192
2.3 피셔효과와 국제피셔효과 194
3 환위험의 의의 및 측정 197
3.1 환노출의 의의와 종류 197
3.2 환노출의 측정 198
4 환위험의 관리 199
4.1 거래노출의 관리 200
4.2 환산노출의 관리 201
4.3 경제적 노출의 관리 202
연습문제 205
제6장 스왑거래
1 스왑거래의 의의 218
2 선도금리계약 218
3 금리스왑 219
3.1 금리스왑의 기초 219
3.2 금리스왑의 과정 221
3.3 금리스왑의 평가 223
4 통화스왑 224
4.1 통화스왑의 과정 224
4.2 통화스왑의 평가 226
연습문제 231
제2편
옵 션
제7장 옵션의 기초개념
1 옵션의 의의 244
2 만기일에서의 옵션가치 247
2.1 콜 옵 션 247
2.2 풋 옵 션 249
2.3 옵션의 매도 251
3 한국거래소 옵션시장 253
3.1 한국거래소 옵션의 주요 명세 253
3.2 한국거래소 옵션시장의 거래제도 258
연습문제 263
제8장 옵션의 결합과 가격결정요인
1 옵션의 결합：풋-콜 패리티 268
2 옵션가격의 범위와 결정요인 273
2.1 콜옵션가격의 범위와 결정요인 273
2.2 풋옵션가격의 범위의 결정요인 278
2.3 옵션의 내재가치와 시간가치 280
연습문제 282
제9장 옵션투자전략
1 기본포지션 294
1.1 콜 옵 션 294
1.2 풋 옵 션 295
2 헤지포지션 296
2.1 방비 콜 296
2.2 방어적 풋 297
3 스프레드 298
3.1 강세스프레드 298
3.2 약세스프레드 300
3.3 나비스프레드 300
3.4 캘린더스프레드 302
4 콤비네이션 303
4.1 스트래들 303
4.2 스트랭글 305
4.3 스트립과 스트랩 305
5 칼 라 306
6 포트폴리오보험 309
연습문제 314
제10장 옵션가격결정모형
1 이항옵션가격결정모형 330
1.1 기본 이항옵션가격결정모형 330
1.2 이항옵션가격결정모형의 확장 338
2 블랙-숄즈 옵션가격결정모형 347
연습문제 353
보 론 배당과 블랙-숄즈모형 368
A.1 조기행사가 없는 경우：유럽형 옵션 368
A.2 조기행사가 가능한 경우：미국형 옵션 369
제11장 옵션가치의 민감도와 헤징
1 옵션가치의 민감도 374
1.1 옵션델타 374
1.2 옵션감마 377
1.3 옵션세타 379
1.4 옵션베가 381
1.5 옵 션 로 382
2 주식옵션을 이용한 헤징 382
2.1 델타헤징 382
2.2 델타-감마헤징 384
2.3 델타-감마-베가헤징 385
3 주가지수옵션을 이용한 델타헤징 387
연습문제 392
제12장 옵션의 응용
1 주식과 사채 400
1.1 주식의 가치평가 400
1.2 풋-콜 패리티와 위험부채의 가치평가 401
1.3 담보부대출의 가치 403
2 옵션성격을 가진 증권 409
2.1 신주인수권 409
2.2 전환사채 412
2.3 수의상환사채와 상환청구권부사채 417
3 실물옵션 421
3.1 실물옵션의 의의 421
3.2 실물옵션의 분류와 평가 422
3.3 실물옵션의 문제점 428
연습문제 431
제13장 선물과 옵션의 결합
1 선물과 옵션의 결합 450
1.1 옵션의 합성 450
1.2 선물의 합성 452
2 선물옵션 454
2.1 선물옵션의 의의 454
2.2 풋-콜 패리티 455
2.3 이항분포모형을 이용한 선물옵션의 평가 456
3 스 왑 션 460
연습문제 463
보 론 블랙모형을 이용한 선물옵션의 평가 468
부 록
ㆍ 연습문제 풀이 471
ㆍ 표준정규분포표 577
색 인
ㆍ 국문색인 579
ㆍ 영문색인 585
공저자 약력
도서명 : 파생금융상품
저자/출판사 : 감형규,신용재,전진규,저자,글,, 유원북스
쪽수 : 606쪽
출판일 : 2023-02-06
ISBN : 9791162881644
정가 : 33000
제1편
선 물
제1장 선물거래의 기초개념
1 선물거래의 의의와 종류 4
1.1 선물거래의 의의 4
1.2 선물거래의 종류 7
2 한국거래소 선물의 주요 명세 9
2.1 기초자산 9
2.2 가격표시방법 12
2.3 계약금액 13
2.4 호가가격단위와 최소가격변동금액 14
2.5 결 제 월 15
2.6 최종거래일 16
2.7 최종결제 16
3 선물의 거래절차 20
4. 선물거래의 손익 22
5. 선물시장의 구조 24
5.1 선물거래소 25
5.2 결 제 소 25
5.3 선물중개회사 28
6. 증거금제도 29
6.1 위탁증거금 30
6.2 거래증거금 32
7 선물거래자의 유형과 선물시장의 경제적 기능 35
7.1 선물거래자의 유형 35
7.2 선물시장의 경제적 기능 36
연습문제 39
제2장 선물의 가격결정
1 투자자산에 대한 선물의 가격결정 46
1.1 완전시장에서의 보유비용모형 46
1.2 선물거래의 만기간 스프레드 52
1.3 불완전시장에서의 보유비용모형 55
2 주가지수선물의 가격결정 59
2.1 주가지수선물의 특성 및 거래제도 59
2.2 주가지수선물의 가격결정 61
3 금리선물의 가격결정 64
3.1 금리선물의 특성 및 거래제도 64
3.2 금리선물의 가격결정 65
4 통화선물의 가격결정 66
4.1 통화선물의 특성 및 거래제도 66
4.2 통화선물의 가격결정 68
5 소비자산에 대한 선물의 가격결정 70
5.1 편의가치와 선물가격 70
5.2 선물가격과 기대현물가격의 관계 71
연습문제 75
보론 1 미국의 금리선물 85
A1.1 T-bond선물 85
A1.2 유로달러선물 89
보론 2 현물이자율과 선도이자율 91
A2.1 현물이자율과 만기수익률 91
A2.2 선도이자율 95
제3장 선물거래와 위험관리
1 헤지의 기본원리 100
1.1 헤지의 의의 100
1.2 베이시스 101
2 최소분산헤지비율 106
3 주가지수선물을 이용한 헤징 110
3.1 주가지수선물을 이용한 포트폴리오의 관리 110
3.2 자산배분전략 113
4 금리선물을 이용한 헤징 117
4.1 듀레이션 117
4.2 듀레이션에 근거한 헤징전략 124
연습문제 130
제4장 채권관리와 VaR
1 채권관리 148
1.1 소극적 채권관리 148
1.2 적극적 채권관리 153
2 VaR 157
2.1 VaR의 의의 157
2.2 VaR의 측정 158
2.3 채권 VaR 164
연습문제 166
제5장 환위험관리
1 외환시장 184
2 환율결정이론 188
2.1 일물일가의 법칙과 구매력평가 188
2.2 이자율과 환율：이자율평가이론 192
2.3 피셔효과와 국제피셔효과 194
3 환위험의 의의 및 측정 197
3.1 환노출의 의의와 종류 197
3.2 환노출의 측정 198
4 환위험의 관리 199
4.1 거래노출의 관리 200
4.2 환산노출의 관리 201
4.3 경제적 노출의 관리 202
연습문제 205
제6장 스왑거래
1 스왑거래의 의의 218
2 선도금리계약 218
3 금리스왑 219
3.1 금리스왑의 기초 219
3.2 금리스왑의 과정 221
3.3 금리스왑의 평가 223
4 통화스왑 224
4.1 통화스왑의 과정 224
4.2 통화스왑의 평가 226
연습문제 231
제2편
옵 션
제7장 옵션의 기초개념
1 옵션의 의의 244
2 만기일에서의 옵션가치 247
2.1 콜 옵 션 247
2.2 풋 옵 션 249
2.3 옵션의 매도 251
3 한국거래소 옵션시장 253
3.1 한국거래소 옵션의 주요 명세 253
3.2 한국거래소 옵션시장의 거래제도 258
연습문제 263
제8장 옵션의 결합과 가격결정요인
1 옵션의 결합：풋-콜 패리티 268
2 옵션가격의 범위와 결정요인 273
2.1 콜옵션가격의 범위와 결정요인 273
2.2 풋옵션가격의 범위의 결정요인 278
2.3 옵션의 내재가치와 시간가치 280
연습문제 282
제9장 옵션투자전략
1 기본포지션 294
1.1 콜 옵 션 294
1.2 풋 옵 션 295
2 헤지포지션 296
2.1 방비 콜 296
2.2 방어적 풋 297
3 스프레드 298
3.1 강세스프레드 298
3.2 약세스프레드 300
3.3 나비스프레드 300
3.4 캘린더스프레드 302
4 콤비네이션 303
4.1 스트래들 303
4.2 스트랭글 305
4.3 스트립과 스트랩 305
5 칼 라 306
6 포트폴리오보험 309
연습문제 314
제10장 옵션가격결정모형
1 이항옵션가격결정모형 330
1.1 기본 이항옵션가격결정모형 330
1.2 이항옵션가격결정모형의 확장 338
2 블랙-숄즈 옵션가격결정모형 347
연습문제 353
보 론 배당과 블랙-숄즈모형 368
A.1 조기행사가 없는 경우：유럽형 옵션 368
A.2 조기행사가 가능한 경우：미국형 옵션 369
제11장 옵션가치의 민감도와 헤징
1 옵션가치의 민감도 374
1.1 옵션델타 374
1.2 옵션감마 377
1.3 옵션세타 379
1.4 옵션베가 381
1.5 옵 션 로 382
2 주식옵션을 이용한 헤징 382
2.1 델타헤징 382
2.2 델타-감마헤징 384
2.3 델타-감마-베가헤징 385
3 주가지수옵션을 이용한 델타헤징 387
연습문제 392
제12장 옵션의 응용
1 주식과 사채 400
1.1 주식의 가치평가 400
1.2 풋-콜 패리티와 위험부채의 가치평가 401
1.3 담보부대출의 가치 403
2 옵션성격을 가진 증권 409
2.1 신주인수권 409
2.2 전환사채 412
2.3 수의상환사채와 상환청구권부사채 417
3 실물옵션 421
3.1 실물옵션의 의의 421
3.2 실물옵션의 분류와 평가 422
3.3 실물옵션의 문제점 428
연습문제 431
제13장 선물과 옵션의 결합
1 선물과 옵션의 결합 450
1.1 옵션의 합성 450
1.2 선물의 합성 452
2 선물옵션 454
2.1 선물옵션의 의의 454
2.2 풋-콜 패리티 455
2.3 이항분포모형을 이용한 선물옵션의 평가 456
3 스 왑 션 460
연습문제 463
보 론 블랙모형을 이용한 선물옵션의 평가 468
부 록
ㆍ 연습문제 풀이 471
ㆍ 표준정규분포표 577
색 인
ㆍ 국문색인 579
ㆍ 영문색인 585
공저자 약력
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